明万历十九年（1591），大戏剧家汤显祖上疏触犯神宗皇帝和权臣，被贬为徐闻县添注典史。在任上，见徐闻“其地人轻生，不知礼义”，故与知县熊敏捐资于万历十九年（1591）创建书院。汤翁著有“贵生书院说”、“明复说”等一批诗文，以“君子学道以爱人”为宗旨，宣扬“天地之性人为贵”、“知生则知自贵，又知天下之生皆当贵也”，这对当时社会教化起了一定的作用。

　　书院坐北向南，中轴线上依次为前厅、中堂、亭阁，后厅四进院落四合院式布局。前厅为硬山顶，通面阔13.5米，通进深7米，门额灰塑题“贵生书院”四字。东西学斋各一座六间，分别列为“博学”、“审问”、“慎思”、“明辩”、“笃行”、“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”、“修身”、“齐学”、“治国”等十二间学斋。1985年广东省文管会和徐闻县人民政府拨款重塑汤显祖像一尊，神韵生动。贵生书院于1989年公布为广东省文物保护单位。